Что такое RSI индикатор?

Индикатор относительной силы (RSI)

Технический анализ (ТА) — это способ прогнозирования будущих тенденций и движений цены путем изучения прошлых событий рынка. Технический анализ широко используют как на традиционных, так и криптовалютных рынках. Один из его наиболее популярных инструментов — RSI.

Относительный индекс силы (RSI) - это индикатор TA, разработанный в конце 1970-х годов в качестве инструмента для изучения движения акций в течение определенного периода времени. Это импульсный осциллятор, который измеряет величину ценовых движений, а также их скорость.

Индикатор относительной силы был создан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он был представлен в его книге «Новые концепции технических систем торговли», наряду с другими индикаторами TA, такими как Параболическая система SAR, Средний Истинный Диапазон (ATR) и Система Направленного Движения (ADX).

Перед тем, как стать техническим аналитиком, Уайлдер работал инженером-механиком и застройщиком. Он начал торговать акциями примерно в 1972 году, но не слишком успешно. Несколько лет спустя Уайлдер собрал свои исследования и опыт торговли в математические формулы и индикаторы, которые позже приняли многие трейдеры по всему миру. Книга была написана всего за шесть месяцев, и, несмотря на то, что она датируется 1970-ми годами, она по-прежнему является справочником для многих аналитиков и трейдеров.

Как работает индикатор RSI?

По умолчанию, RSI измеряет изменения цены актива за 14 периодов (14 дней на дневных графиках, 14 часов на часовых графиках и т. д.). Формула делит среднее увеличение цены на среднее снижение, а затем полученные данные ранжируются по шкале от 0 до 100.

Как уже упоминалось, RSI - это импульсный индикатор технического трейдинга, который измеряет скорость изменения цены (или данных). Когда импульс увеличивается, а цена растет, это указывает на активную покупку актива на рынке. Если импульс снижается - это признак увеличения давления на продажу.

RSI упрощает задачу определения перекупленности или перепроданности рынка. Он оценивает цену актива по шкале от 0 до 100 за 14 периодов. Если показатель RSI равен 30 или менее указывает на то, что актив, скорее всего, близок к дневному минимуму (перепродан), измерение выше 70 указывает на то, что цена актива, вероятно, близка к дневному максимуму (перекуплен) за этот период.

Хотя настройки RSI по умолчанию включают 14 периодов, трейдеры могут изменить это число, чтобы увеличить чувствительность (меньше периодов) или уменьшить чувствительность (больше периодов). Таким образом, 7-дневный RSI более чувствителен к ценовым движениям, чем тот, который учитывает 21 день. При разработке краткосрочных торговых стратегий сигнальные уровни RSI иногда оценивают на отметках 20 и 80 (вместо 30 и 70), чтобы снизить вероятность ложных сигналов.

Как использовать RSI на основе расхождений

Помимо оценок RSI в 30 и 70, которые могут указывать на потенциально перекупленные и перепроданные рыночные условия, трейдеры также используют RSI для попыток предсказать разворот тренда или обнаружить уровни поддержки и сопротивления. Такой подход основан на так называемых бычьих и медвежьих расхождениях.

Бычье расхождение - это состояние, при котором цена и показатели RSI движутся в противоположных направлениях. Например, показатель RSI растет и создает более высокие минимумы, в то время как цена падает и создает более низкие минимумы. Это называется «бычьим» расхождением и указывает на укрепление покупательской силы, несмотря на падающий тренд цены.

Медвежье расхождение может указывать на то, что, несмотря на рост цены, рынок теряет импульс. Таким образом, показатель RSI падает и создает более низкие максимумы, в то время как цена актива повышается и создает более высокие максимумы.

Однако нельзя полагаться на расхождение RSI во время выраженных рыночных тенденций, поскольку сильный нисходящий тренд может стать причиной множества бычьих расхождений до достижения минимума. Из-за этого расхождения RSI лучше применять к менее волатильным рынкам с боковыми движениями и слабовыраженными тенденциями.

Заключительные мысли

При использовании индикатора относительной силы (RSI) необходимо учитывать несколько важных факторов, таких как стратегия, значения (30 и 70) и бычьи/медвежьи расхождения. Однако следует помнить, что никакой технический индикатор не является на 100% эффективным, особенно если он используется обособленно. Поэтому трейдеры должны рассматривать использование индикатора RSI в сочетании с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.