Хеджирование – это финансовая стратегия, которая используется для защиты от потенциальных потерь из-за изменения цен на рынке. Проще говоря, это способ "застраховать" свои инвестиции или бизнес от непредвиденных изменений стоимости активов, таких как акции, валюты, сырьевые товары и другие.
Представьте, что вы фермер и выращиваете пшеницу. Вы беспокоитесь, что цена на пшеницу может упасть к моменту сбора урожая. Чтобы защитить себя от этой неопределенности, вы заключаете договор (фьючерс) с покупателем, который соглашается купить у вас пшеницу по установленной цене через несколько месяцев. Даже если цена на пшеницу упадет, вы все равно получите оговоренную сумму, и ваши доходы не пострадают.
Хеджирование также активно используется в мире криптовалют для защиты от волатильности и непредсказуемых изменений цен. В нашем случае, мы используем хеджирование при работе с обменниками. Приведем пример использования хеджирования при арбитраже из 2 шагов (Обменник → Спот):
Находим связку, перепроверяем спред между обменником и биржей. Если спред есть и нас устраивает, переходим к следующему шагу
Создаем заявку на обменнике и открываем шорт позицию на бирже
Отправляем средства на кошелек обменника
Дожидаемся получения средств от обменника
Обмениваем средства от обменника на первоначальный актив и закрываем шорт позицию
При открытии шорт позиции – мы будем получать прибыль в случае, если цена актива будет уменьшаться. В то же время, мы не будем терять средства, которые в данный момент используем для проведения арбитража из-за падения стоимости актива. Потери на активах, используемых для связки компенсируются с помощью фьючерсного контракта и мы ничего не теряем, хоть наш актив для арбитража и потерял в цене. Так работает хеджирование. При обратной ситуации всё аналогично – даже не смотря на то, что шорт позиция будет уходить в минус, цена актива компенсирует потери, тем самым зафиксировав спред по арбитражу.
Для удобства использования хеджирования при арбитраже, мы добавили в сканер несколько функций:
Настройка, позволяющая искать связки только при возможности хеджирования на фьючерсном рынке.
Ссылки на фьючерсные контракты. При открытии всплывающего окна с подробностями связки, будет указано, существует ли возможность хеджирования какой-либо пары из связки, а также ссылка на фьючерсный контракт, если такая возможность есть.
Параметр котировка, показывающий динамику изменения цены за последние 15 минут. Может помочь при выборе стратегии проведения связки – с хеджированием или без.
Арбитраж с использованием хеджирования.
А теперь, покажем, как проходит процесс хеджирования на реальной связке. Но перед этим – ответим на вопрос, а когда вообще стоит хеджировать активы при проведении арбитража.
Если в информации о связке мы видим большое значение котировки, то лучше обезопасить себя и захеджировать активы. Кроме этого, его можно использовать если сеть перевода требует достаточно много времени для подтверждения перевода, или если весь арбитраж требует много времени (например, арбитраж в три шага - “Спот → Обменник → Спот”)
Осуществив проверку необходимости и возможности хеджирования в данной связке, перейдем к проведению арбитража:
Находим связку, открываем окно Инфо. Возможность хеджирования есть. Проверяем курсы на биржах и обменниках. Всё сходится, начинаем проведение связки.
Закупаем нужное кол-во актива на бирже 1 и отправляем на обменник.
! Хеджировать будем последний шаг в связке (Можно как на первой бирже, так и на второй, однако предпочтительнее хеджировать монету на бирже, на которую мы получаем монеты с обменника).
Переходим по ссылке из первого или третьего шага на фьючерсный рынок и открываем шорт позицию с тем количеством актива, которые мы получим на втором шаге. Нажимаем Sell / Short – открываем шорт позицию.
После успешно открытой позиции можем переходить к проведению арбитража. Далее всё стандартно: первый шаг – обмениваем активы на споте, второй шаг – обмениваем активы на обменнике. После третьего шага и обмена активов на споте – сразу же закрываем нашу шорт позицию.
! При хеджировании мы не рекомендуем использовать выше 5-го плеча во избежания ликвидации. То есть, к примеру, если связка у нас на 1000 USDT, то хеджировать стоит 200 USDT c 5-ым плечом. Кроме этого, мы рекомендуем изучить фьючерсные комиссии для более точной оценки экономической эффективности использования хеджирования.
Наш Telegram - канал: https://t.me/krakai
Поддержка: https://t.me/krakaisupport
Comentários