Или Как Применять Индикаторы Для Определения Рынка Криптовалют
Индикаторы: Volume, SMA, MACD, RSI, SOPR & MVRV
Всем привет, неважно каким делом вы занимаетесь азы всегда очень важны.
Занимаетесь ли Вы стейкингом, дей трейдингом, p2p арбитражом или спот арбитражом, вам стоит уделять внимание, а иногда даже и ориентироваться на график маркета, и делать не только новостной анализ происходящего в мире криптовалют, а также уделять время и на Технический Анализ и его аспекты.
В этом видео/блоге я бы хотел поговорить о Топ Индикаторах для определения конца медвежьего рынка в криптовалюте.
За свою историю криптовалютный рынок пережил несколько крупных медвежьих трендов, и каждый раз получилось возвращаться и укрепляться на еще более сильные позиции.
Тем самым опираясь на предыдущие данные, на те же технические индикаторы, которые были наиболее точными в предыдущем отрезке медвежьего цикла, мы гипотетически смогли бы предсказать наше следующее дно определенной криптовалюты или криптовалютного рынка в целом.
Первое что нужно понимать, это что такое Индикаторы и зачем они нам нужны?
Индикаторы представляют собой модель, модель поведения цен подсказывающие трейдерам - то есть нам, тем самым позволяя более точно спрогнозировать ситуацию на рынке.
Сама модель - это математические расчеты по формулам данных, ну а далее просто построение торговых графиков с графиком индикатора.
Индикаторы, используемые для торговли, могут стать мощнейшим инструментом позволяющий получить преимущество на рынке перед теми трейдерами у кого этих индикаторов нет или теми, кто не умеет ими использовать.
Первый Индикатор. Объем продаж (Volume)
Объем продаж (Volume) – это один из самых ценных и недооценённых индикаторов на рынке криптовалют. Он показывает, сколько людей покупают или продают те или иные активы - объёмы.
Индикатор Volume (Объем) — это инструмент технического анализа, который помогает отслеживать активность инвесторов. В его расчетах используется количество сделок (покупки и продажи) за определенный период времени.
Прежде чем принимать решение на основе любого другого индикатора, рекомендую проверить объём продаж.
Если есть существенное движение цены в определённом направлении, то должен быть и «импульс» движения, за которым стоит достаточное количество людей.
График Volume содержит зеленые и красные «свечи»: первые говорят о снижении объема рынка, вторые — о его увеличении.
Когда график цены идет вверх и Volume увеличиваются — это сигнал «бычьего» рынка, увеличение Volume при снижении цены свидетельствует о «медвежьем» рынке.
Второй Индикатор. 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) / 200-week SimpleMovingAvg.
Скользящие средние — бывают различных видов: Простые (Simple Moving Average — SMA) и Экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. МЫ ГОВОРИМ ПРО SMA.
Скользящая средняя является результатом усреднения цены криптовалюты за выбранный период. Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA) рассчитывается, как среднее арифметическое значение отдельных периодов (минут, часов, дней итд)
Охватывающая примерно 40 недель торговли, обычно используется для определения общей рыночной тенденции. Можно было бы взять и 1,3,5,7 дневную скользящую, но учитывая что простая скользящая средняя вычисляет среднее значение на основе данных за последних 7 дней, то и с каждым новым днем весь набор данных обновляется, включая данные лишь только за последние 7 дней, и это соответственно мало чтобы что-то спрогнозировать.
Рассмотрим пример 200SMA.
В предыдущих циклах Биткоина, когда цена опускалась ниже 200-недельной SMA средней цены, а затем снова поднималась выше этого среднего показателя, то это предшествовало восходящим трендам на рынке, ну или bullish market.
Серые значения - это у нас сама цена на биткоин, а светло-голубая линия, как раз таки наш показатель средней 200-ух сотой.
Так вот, эти фиолетовые стрелки указывают нам на то, что когда цена биткоина падала и соприкасалась или пересекала с линией тренда 200-ух сотой, тем самым говоря нам что сейчас будет смена тренда.
200-дневная простая скользящая средняя считается настолько критически важным индикатором тренда, что событие пересечения 50-дневной SMA вниз 200-дневной SMA называется «крестом смерти», сигнализируя о возможном приближающемся медвежьем рынке в акциях, индексе или других инвестиции.
Аналогичным образом, пересечение 50-дневной SMA вверх через 200-дневную SMA иногда называют «золотым крестом», имея в виду тот факт, что криовалюта считается «золотой» и почти наверняка вырастет в цене, как только это произойдет.
Дневной прорыв и закрытие выше 200-дневной SMA часто сигнализирует об окончании медвежьего тренда. Чем дольше цена актива остается выше 200-дневной SMA, тем сильнее соответственно и сигнал о смене тренда.
Третий Индикатор. MACD - Или Дивергенция схождения скользящих средних.
Принцип пересечения, аналогичный SMA, используется для определения тренда с помощью схождения-расхождения скользящих средних. Другими словами, для определения силы тренда.
Индикатор MACD (схождение/расхождение скользящих средних) - инструмент технического анализа, который используется для проверки силы тренда, его направления и определения точек разворота.
Положительный MACD указывает на восходящий тренд. Стремление кривой к верхней сигнальной линии означает хорошее время для покупки, то есть бычьй тренд.
Отрицательный MACD указывает на исходящий импульс, то есть медвежий тренд.
1. Линия MACD (КРАСНАЯ) рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. EMA рассчитывается таким образом, что больший вес придается недавним ценам, долгосрочная EMA.
2. Для определения тренда (вверх, вниз) криптовалюты используется зеленная пунктирная линия. Она называется сигнальной линией и представляет собой 9-периодную EMA, или краткосрочная EMA.
3. MACD Histogram - прыгает то выше то ниже нулевой линии, что помогает определить нам будущий бычий или медвежий импульс.
Гистограмма представляет собой разницу между первыми двумя элементами (линия MACD минус сигнальная линия). Когда MACD выше сигнальной линии, гистограмм положителен - рост рынка, и наоборот.
ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ SMA и MACD
И так когда идет пересечение с сигнальной линией и MACD.
Бычье пересечение происходит, когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA.
Медвежье пересечение происходит, когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA.
Хочется добавить о дивергенции MACD и что это такое?
Сигнал дивергенции возникает, когда цена криптовалюты движется в одном направлении, а индикатор MACD движется в противоположном направлении. Дивергенция MACD предупреждает о скором развороте тренда или потенциальном ралли ну или снижении цены самой криптовалюты.
Четвертый Индикатор. RSI.
RSI или Индекс относительной силы, это — еще один полезный технический индикатор, который поможет сравнить покупателей и продавцов.
RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) - данный индикатор отображает «моментум» - скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены; насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены.
Формула расчета этого индикатор:
RSI = 100-100 / (1 + RS)
RS = среднее значение изменения цены либо в сторону повышения / либо в сторону понижения.
Обычно количество используемых периодов это 14, но трейдер сам решает, какое количество он хочет задать.
Как правило, значение меньше 30 указывает нам на то, что актив был перепродан, то есть продавцы возобладали. Если значение превышает 70, то это указывает на то, что актив был перекуплен, идет скупка актива.
Основываясь на предыдущих случаях все того же Биткоина, мы можем видеть что мы не достигним дна маркета до тех пор пока RSI не поднимается выше уровня 70,
сигнализируя нам о том, что рынок снова вернулся в рост, стало больше спроса,
Эти отрезки выделены оранжевыми кругами.
Хочу заметить что обычно сигналы разворота RSI более сильны на более длинных таймфреймах.
Также, при более консервативном подходе, если RSI выше среднего уровня 50, то это также может нам сигнализировать о конце медвежьего рынка.
Пятый Индикатор. SOPR и MVRV.
SOPR - Это так называемый «ончейн-индикатор», то есть он работает на основании информации, полученной из блокчейна, и рассчитывается на базе данных об UTXO или Unspent Transaction Output в переводе - неизрасходованных транзакций в блочейне. Отображает разницу между ценой покупки и продажи, то есть указывает на прибыльность или убыточность текущего рынка.
По своему принципу SOPR является неким колебанием которое отображает разницу между ценой покупки и продажи, то есть указывает на прибыльность или убыточность текущего рынка.
Для простоты, и по факту все что вам нужно тут понимать это -
· Если SOPR больше 1, значит в данный момент инвесторы продают криптовалюту с прибылью.
· Если SOPR меньше 1, значит сейчас инвесторы продают монеты с убытком.
· Если SOPR равен 1, значит инвесторы продают монеты в ноль.
Хочу также заметить что Тренды движения SOPR тоже имеют значение:
· Если SOPR больше 1, и идет тренд его повышения, значит инвесторы получают прибыль на текущем рынке.
· Если SOPR меньше 1, и идет тренд его повышения, значит инвесторы фиксируют убытки.
· Если SOPR больше 1, и идет тренд его снижения, значит инвесторы удерживают прибыльные монеты.
· Если SOPR меньше 1, и идет тренд его повышения, значит инвесторы удерживают убыточные монеты.
Глядя на график можно заметить еще некоторые закономерности:
· Во время колебаний коэффициент SOPR стремится вернуться к значению 1.
· На бычьем рынке SOPR выступает уровнем поддержки.
· На медвежьем – уровнем сопротивления.
Благодаря таким свойствам SOPR можно использовать для выявления локальных минимумов и максимумов.
Плавно переходим к последнему индикатору - MVRV
Эта такая основа, индикатор по Биткоину по которому мы в целом сможем понять движение маркета.
— это формула Рыночной стоимости к реализованной стоимости
— то есть это отношение рыночной капитализации биткоина к его реализованной капитализации.
Индикатор MVRV - это формула Рыночной стоимость к реализованной стоимости — то есть это отношение рыночной капитализации биткоина к его реализованной капитализации. Сравнивая эти два показателя, MVRV можно использовать для определения того, когда цена выше или ниже «справедливой стоимости»,реальной стоимости, и оценки рыночной прибыльности, что позволит нам понять куда движится биток.
MVRV Score,
состоит из 3 компонентов, а именно маркет кап, realised cap - цена на
момент соверения сделки, с одного кошелька на другой и Standard Deviation.
Индикатор идеально предсказал последние несколько циклов, когда нужно выходить, а когда заходить на рынок.
Когда на рынке происходит истерика в ту или другую сторону, индикатор выходит либо за зеленую линию, либо за красную, и это те идеальные моменты, когда нужно покупать или продавать.
Периоды, когда рыночная стоимость Биткоина значительно выше реализованной стоимости актива, подсвечиваются z-счетом (это красная линия), попадающим в розовое поле, и указывают вершину рыночных циклов. Индикатор также сигнализирует, когда рынок находится значительно ниже реализованного значения, и это можно наблюдать, когда Z-показатель входит в зеленое поле.
ВСЕ ЧТО НУЖНО ПОНИМАТЬ
Если значение MVRV низкое и у нас медвежьей тренд, то рыночная стоимость биткоина снижается по сравнению с реализованной стоимостью, и наоборот.
Подведя Итоги.
Все это круто и хорошо знать абсолютно все индикаторы, но этого мало.
Что я сделал для себя? Выучил индикаторы и их взаимосвязь с рынком, условно говоря мы знаем если Отрицательный MACD то это указывает на исходящий импульс, то есть медвежий тренд.
То есть цена на криптовалюту будет минус, заносим эти данные в excel и ставим если положительные MACD 1, отрицательный MACD 0.
Ставим в ряд все индикаторы, и смотрим в конце что у нас выходит если больше 1 то это бычьий тренд, если меньше медвежий.
ПИСС
Research Provided by Andrey Fateev