top of page

Высокочастотная торговля (HFT)

Обновлено: 6 дней назад



Высокочастотная торговля (High-Frequency Trading) - это вид алгоритмической торговли, который предполагает выполнение большого количества ордеров за доли секунды. В HFT используются высокочастотные финансовые данные и сложные электронные торговые инструменты для анализа рынков и исполнения большого количества ордеров в короткие сроки.

Высокочастотные трейдеры входят и выходят из сделок в быстром темпе, стремясь каждый раз получать небольшие суммы прибыли, которые со временем превращаются в значительную сумму. Как правило, алгоритмы с более высокой скоростью исполнения имеют преимущество перед алгоритмами с более медленной.

HFT может улучшить рыночные условия, поскольку обеспечивает постоянный приток ликвидности и потенциально устраняет высокие спрeды на покупку и продажу. В связи с таким положительным влиянием на рынки некоторые биржи стимулируют HFT, предлагая скидки или снижая комиссию для поставщиков HFT.

С другой стороны, высокочастотная торговля может значительно повысить волатильность рынков, поскольку алгоритмы могут принимать решения в течение нескольких миллисекунд без какого-либо участия человека.

HFT также является спорным методом торговли, поскольку ликвидность, которую он обеспечивает, может появляться и исчезать чрезвычайно быстро, не позволяя другим трейдерам воспользоваться ею.

По оценкам, алгоритмы HFT отвечают за значительную часть объема торгов на мировых рынках. Из-за сложности этих алгоритмов, как правило, только крупные финансовые учреждения имеют доступ к этому методу торговли.


11 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


KRAK NEWS

bottom of page